Trading Saham Menggunakan Quantitative Trading adalah buku teks akademis komprehensif yang membahas fondasi dan praktik perdagangan saham berbasis pendekatan kuantitatif, dengan fokus khusus pada konteks Bursa Efek Indonesia. Buku ini dibangun di atas dua belas bab yang bergerak secara progresif dari konsep dasar menuju aplikasi yang semakin canggih dimulai dari sinyal teknikal kuantitatif dan strategi berbasis faktor (value, size, quality, momentum, low-volatility), berlanjut ke metodologi backtesting yang ketat, manajemen risiko dan konstruksi portofolio (Kelly Criterion, VaR, risk parity), hingga arsitektur eksekusi algoritmik yang memperhitungkan mikrostruktur unik pasar BEI seperti mekanisme JATS, tick size berlapis, dan keterbatasan short selling.

Bab-bab lanjutan memperluas cakupan ke penerapan machine learning dalam konteks data keuangan yang memiliki rasio sinyal-terhadap-noise yang rendah dan bersifat tidak stasioner dengan pembahasan metodologis yang ketat tentang purged k-fold cross-validation, pencegahan leakage, serta risiko model black-box diikuti oleh strategi kuantitatif lanjutan seperti statistical arbitrage, pairs trading, deteksi rezim pasar, dan arsitektur strategy ensemble. Bab tentang implementasi secara khusus mengintegrasikan kerangka regulasi OJK dan BEI, aspek perpajakan (pajak final 0,10% dari nilai jual), ketentuan perdagangan algoritmik dan DMA, serta dimensi etika yang melampaui sekadar kepatuhan formal.

No results